BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION "B" 6436. 30/11/98 - Ref.: Circular LISOL-1-194. Exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades para diciembre de 1998.

B.O.: 15/12/98

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos valores públicos nacionales y acciones del panel "MERVAL", a los efectos de calcular durante diciembre de 1998 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre capitales mínimos de las entidades financieras.

ANEXO

BCRA

EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO

DE MERCADO. VOLATILIDADES PARA

DICIEMBRE DE 1998

Anexo

a la

Com. "B"6436

Especie

Volatilidad

diaria

Zona

"md"

  1. Títulos Públicos

Bonos Externos Globales R.A. 1999 - 1 0,95%

0,0030

3

Bonos Externos Globales R.A. 2001 - 9,25%

0,0050

3

Bonos Externos Globales R.A. 2003 - 8,375%

0,0080

4

Bonos Externos Globales R.A. 2006 - 11%

0,0100

4

Bonos Externos Globales R.A. 2017 - 11,375%

0,0150

4

Bonos Externos Globales R.A. 2027 - 9,75%

0,0150

4

Bonos de Tesorería a 10 años

0,0020

3

Bonos del Tesoro - 3ra. serie

0,0015

3

Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 13.12.98

0,0020

3

Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 09.05.2002

0,0060

4

Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 21.07.2003

0,0070

4

Bonos del Tesoro a largo plazo vto. 19.09.2027

0,0150

4

Bonos Externos 1989

0,0020

3

Bonos Externos 1992

0,0045

3

Bonos de Cons. de Deudas Prev. en moneda nacional

0,0025

1

Bonos de Cons. de Deudas Prev. en m. n. 2da. Serie

0,0045

1

Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en Pesos

0,0040

1

Bonos de Consolidación en moneda nacional - 1a. serie

0,0060

2

Bonos de Consolidación en moneda nacional - 2a. serie

0,0120

2

Letras Externas de la República Argentina al 8,75%

0,0060

2

Letras Externas de la República Argentina al 11,75%

0,0090

2

Bonos de Cons. de Deudas Prev. en u$s

0,0030

3

Bonos de Cons. de Deudas Prev. en u$s 2da. Serie

0,0045

3

Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en u$s

0,0040

3

Bonos de Consolidación en u$s - 1a. serie

0,0065

4

Bonos de Consolidación en u$s - 2a. serie

0,0110

4

Bonos de la Rep. Argentina Cupón Variable vto. 2005

0,0095

4

Letras del Tesoro en u$s (LE 36, 41, 43, 45, 46 y 47)

0,0005

3

Bonos Garantizado a Tasa Fija R.A. en u$s (PAR)

0,0150

4

Bonos a Tasa Flotante en u$s (F.R.B.)

0,0060

4

Bonos Garant. a Tasa Flotante R.A. en u$s (DISCOUNT)

0,0150

4

2. Acciones

Acindar

0,0250

-

Alpargatas

0,0300

-

Astra

0,0300

-

Banco Río

0,0250

-

Capex

0,0200

-

Central Costanera

0,0250

-

Central Puerto

0,0200

-

Comercial del Plata

0,0250

-

Cresud

0,0200

-

Siderar

0,0300

-

Siderca

0,0250

-

Banco Francés

0,0250

-

Banco Galicia

0,0250

-

Indupa

0,0250

-

IRSA

0,0200

-

Juan Minetti

0,0250

-

Molinos Río

0,0250

-

Pérez Companc

0,0200

-

Renault

0,0350

-

Sevel

0,0450

-

Telefónica de Argentina

0,0250

-

Telecom

0,0250

-

Transportadora de Gas del Sur

0,0200

-

YPF S.A.

0,0200

-

e. 15/12 N 259.170 v. 15/12/98