BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 6610 (29/10/99): Ref.: Circular
LISOL 1-194. Exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades
para noviembre 1999.
A LAS
ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos
dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer
en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos
valores públicos nacionales y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de
calcular durante noviembre de 1999 la exigencia diaria de capital mínimo en
función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales
activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 7.2. de la Sección
7. de las normas sobre capitales mínimos de las entidades financieras.
ANEXO
|
B.C.R.A.
|
EXIGENCIA
DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO. VOLATILIDADES PARA NOVIEMBRE DE 1999
|
Anexo
a la Com. “B” 6610 |
|
Especie
|
Volatilidad
diaria |
Zona
“md” |
|
1.
Títulos Públicos |
|
|
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2001 - 9,25% |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2003 - 8,375% |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2005 - 11% |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2006 - 11% |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2009 - 11,75% |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2017 - 11,375% |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2019 - 12,125% |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2027 - 9,75% |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales Serie A - vto. 16.10.2000 |
0,0060
|
3 |
|
Bonos
Externos Globales Serie B - vto. 15.04.2001 |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
Externos Globales Serie C - vto. 15.10.2001 |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
Externos Globales Serie D - vto. 15.10.2002 |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales Serie E - vto. 15.10.2003 |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos Globales Serie F - vto. 15.10.2004 |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
de Tesorería a 10 años |
0,0020
|
3 |
|
Bonos
del Gob. Tasa Var. s/Badlar vto. 14.07.2001 |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
del Gob. Tasa Var. s/encuesta vto. 14.07.2001 |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vto. 09.05.2002 |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vto. 21.07.2003 |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
del Tesoro a largo plazo vto. 19.09.2027 |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vto. 24.05.2001 |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vto. 24.05.2004 |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
Externos 1989 |
0,0020
|
3 |
|
Bonos
Externos 1992 |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en moneda nacional |
0,0075
|
1 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en m. n. 2da. serie |
0,0135
|
1 |
|
Bonos
del Gobierno Nacional a Tasa Variable en Pesos |
0,0075
|
1 |
|
Bonos
de Consolidación en moneda nacional - 1ª serie |
0,0195
|
2 |
|
Bonos
de Consolidación en moneda nacional - 2ª serie |
0,0195
|
2 |
|
Bonos
de Consolidación en moneda nacional - 3ª serie |
0,0195
|
2 |
|
Letras
Externas de la República Argentina al 8,75% |
0,0135
|
1 |
|
Letras
Externas de la República Argentina al 11,75% |
0,0195
|
2 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en US$ |
0,0060
|
3 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en US$ 2ª serie |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
del Gobierno Nacional a Tasa Variable en US$ |
0,0060
|
3 |
|
Bonos
de Consolidación en US$ - 1ª serie |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
de Consolidación en US$ - 2ª serie |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
de Consolidación en US$ - 3ª serie |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
de la Rep. Argentina Cupón Variable vto. 2005 |
0,0155
|
4 |
|
Letras
Externas de la Rep. Arg. en US$ vto. 2004 |
0,0155
|
4 |
|
Letras
del Tesoro US$ (LE 52, 54, 55, 56, 57 y 58) |
0,0020
|
3 |
|
Bonos
Garantizado a Tasa Fija R.A. en US$ (PAR) |
0,0155
|
4 |
|
Bonos
a Tasa Flotante en US$ (F.R.B.) |
0,0095
|
3 |
|
Bonos
Garant. a Tasa Flotante R.A. en US$ (DISCOUNT) |
0,0155
|
4 |
|
2.Acciones |
|
|
|
Acindar
|
0,0400
|
- |
|
Astra
|
0,0300
|
- |
|
Banco
Río |
0,0350
|
- |
|
Bansud
|
0,0350
|
- |
|
Comercial
del Plata |
0,0350
|
- |
|
Siderar
|
0,0350
|
- |
|
Siderca
|
0,0300
|
- |
|
Banco
Francés |
0,0350
|
- |
|
Banco
Galicia |
0,0350
|
- |
|
Indupa
|
0,0350
|
- |
|
IRSA |
0,0200
|
- |
|
Pérez
Companc |
0,0200
|
- |
|
Renault
|
0,0400 |
- |
|
Telefónica
de Argentina |
0,0300
|
- |
|
Telecom
|
0,0300
|
- |
|
Transportadora
de Gas del Sur |
0,0200 |
- |
|
YPF S.A. |
0,0200 |
- |
e.12/11 Nº
298.647 v. 12/11/99