BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 6623 (30/11/99) Ref.: Circular
LISOL-1-194. Exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades
para diciembre de 1999.
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la
referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que
corresponden a los títulos valores públicos nacionales y acciones del panel
“MERVAL”, a los efectos de calcular durante diciembre de 1999 la exigencia
diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se
determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el
punto 7.2. de la Sección 7. de las normas sobre capitales mínimos de las
entidades financieras.
ANEXO:
|
B.C.R.A. |
EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO
POR RIESGO DE MERCADO. VOLATILIDADES PARA DICIEMBRE DE 1999 |
Anexo a la Com. “B” 6623 |
|
|
|
Especie |
Volatilidad diaria |
Zona “md” |
1. Títulos Públicos
|
Bonos Externos Globales R.A. 2001 - 9,25% |
0,0095 |
3 |
|
Bonos Externos Globales R.A. 2003 - 8,375% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales R.A. 2005 - 11% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales R.A. 2006 - 11% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales R.A. 2009 - 11,75% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales R.A. 2017 - 11,375% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales R.A. 2019 - 12,125% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales R.A. 2027 - 9,75% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales Serie A - vto. 16.10.2000 |
0,0060 |
3 |
|
Bonos Externos Globales Serie B - vto. 15.04.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos Externos Globales Serie C - vto. 15.10.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos Externos Globales Serie D - vto. 15.10.2002 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales Serie E - vto. 15.10.2003
|
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos Globales Serie
F - vto. 15.10.2004 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos de Tesorería a 10 años |
0,0020 |
3 |
|
Bonos del Gobierno a Tasa Variable según Badlar
vto. 14.07.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos del Gobierno a Tasa Variable según encuesta
vto. 14.07.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos del Gobierno a Tasa Variable según Badlar
2ª Serie vto. 2.11.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos del Gobierno a Tasa Variable según encuesta
2ª Serie vto. 2.11.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 09.05.2002 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 21.07.2003 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos del Tesoro a largo plazo vto. 19.09.2027 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 24.05.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos del Tesoro a mediano plazo vto. 24.05.2004 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos Externos 1989 |
0,0020 |
3 |
|
Bonos Externos 1992 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos de Cons. de Deudas Prev. en moneda nacional |
0,0075 |
1 |
|
Bonos de Cons. de Deudas Prev. en m. n. 2ª serie |
0,0135 |
1 |
|
Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en
Pesos |
0,0075 |
1 |
|
Bonos de Consolidación en moneda nacional - 1ª
serie |
0,0195 |
2 |
|
Bonos de Consolidación en moneda nacional - 2ª
serie |
0,0195 |
2 |
|
Bonos de Consolidación en moneda nacional - 3ª
serie |
0,0195 |
2 |
|
Letras Externas de la República Argentina al
8,75% |
0,0135 |
1 |
|
Letras Externas de la República Argentina al
11,75% |
0,0195 |
2 |
|
Bonos de Cons. de Deudas Prev. en US$ |
0,0060 |
3 |
|
Bonos de Cons. de Deudas Prev. en US$ 2ª serie |
0,0095 |
3 |
|
Bonos del Gobierno Nacional a Tasa Variable en
US$ |
0,0060 |
3 |
|
Bonos de Consolidación en US$ - 1ª serie, |
0,0155 |
4 |
|
Bonos de Consolidación en US$ - 2ª serie |
0,0155 |
4 |
|
Bonos de Consolidación en US$ - 3ª serie |
0,0155 |
4 |
|
Bonos de la Rep. Argentina Cupón Variable vto.
2005 |
0,0155 |
4 |
|
Letras Externas de la Rep. Arg. en US$ vto. 2004 |
0,0155 |
4 |
|
Letras del Tesoro US$ (LE 52, 55, 56, 57, 58 y
59) |
0,0020 |
3 |
|
Letras del Tesoro US$ (LE 60) |
0,0060 |
3 |
|
Bonos Garantizado a Tasa Fija R.A. en US$ (PAR) |
0,0155 |
4 |
|
Bonos a Tasa Flotante en US$ (F.R.B.) |
0,0095 |
3 |
|
Bonos Garant. a Tasa Flotante R.A. en US$
(DISCOUNT) |
0,0155 |
4 |
2. Acciones
|
Acindar |
0,0400 |
- |
|
Astra |
0,0300 |
- |
|
Banco Río |
0,0350 |
- |
|
Bansud |
0,0350 |
- |
|
Comercial del Plata |
0,0350 |
- |
|
Siderar |
0,0350 |
- |
|
Siderca |
0,0300 |
- |
|
Banco Francés |
0,0350 |
- |
|
Banco Galicia |
0,0350 |
- |
|
Indupa |
0,0350 |
- |
|
IRSA |
0,0200 |
- |
|
Pérez Companc |
0,0200 |
- |
|
Renault |
0,0400 |
- |
|
Telefónica de Argentina |
0,0300 |
- |
|
Telecom. |
0,0300 |
- |
|
Transportadora de Gas del Sur |
0,0200 |
- |
|
YPF S.A. |
0,0200 |
- |
e. 9/12 Nº 301.952 v. 9/12/99