COMUNICACION “B” 6637 (29/12/99). Ref.: LISOL-1-194.
Exigencia de capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades para enero de
2000.
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos valores públicos nacionales y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante enero de 2000 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 7.2. de la Sección 7. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.
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B.C.R.A. |
EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGOS DE
MERCADO. VOLATILIDADES PARA ENERO DE 2000 |
Anexo a la Com. “B” 6637 |
Especie |
Volatilidad diaria |
Zona“md” |
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1.Títulos Públicos |
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Bonos
Externos Globales R.A. 2001 - 9,25% |
0,0060 |
3 |
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Bonos
Externos Globales R.A. 2003 - 8,375% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2005 - 11% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2006 - 11% |
0,0155 |
4 |
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Bonos
Externos Globales R.A. 2009 - 11,75% |
0,0155 |
4 |
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Bonos
Externos Globales R.A. 2017 - 11,375% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2019 - 12,125% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos Globales R.A. 2027 - 9,75% |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos Globales Serie A - vto. 16.10.2000 |
0,0060 |
3 |
|
Bonos
Externos Globales Serie B - vto. 15.04.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
Externos Globales Serie C - vto. 15.10.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
Externos Globales Serie D - vto. 15.10.2002 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos Globales Serie E - vto. 15.10.2003 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos Globales Serie F - vto. 15.10.2004 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
de Tesorería a 10 años |
0,0020 |
3 |
|
Bonos
del Gobierno a Tasa Variable según Badlar |
|
|
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vta.
14.07.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
del Gobierno a Tasa Variable según encuesta |
|
|
|
vta.
14.07.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
del Gobierno a Tasa Variable según Badlar |
|
|
|
2a.
Serie vta. 2.11.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
del Gobierno a Tasa Variable según Encuesta |
|
|
|
2a.
Serie vta. 2.11.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vta. 09.05.2002 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vta. 21.07.2003 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
del Tesoro a largo plazo vta. 19.09.2027 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vta. 24.05.2001 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
del Tesoro a mediano plazo vta. 24.05.2004 |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
Externos 1992 |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en moneda nacional |
0,0075 |
1 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en m. n. 2da. serie |
0,0135 |
1 |
|
Bonos
del Gobierno Nacional a Tasa Variable en Pesos |
0,0075 |
1 |
|
Bonos de Consolidación en moneda nacional-1a. serie |
0,0135 |
1 |
|
Bonos
de Consolidación en moneda nacional-2a. serie |
0,0195 |
2 |
|
Bonos
de Consolidación en moneda nacional-3a. serie |
0,0195 |
2 |
|
Letras
Externas de la República Argentina al 8,75% |
0,0135 |
1 |
|
Letras
Externas de la República Argentina al 11,75% |
0,0195 |
2 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en US$ |
0,0060 |
3 |
|
Bonos
de Cons. de Deudas Prev. en US$ 2da. serie |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
del Gobierno Nacional a Tasa Variable en US$ |
0,0060 |
3 |
|
Bonos
de Consolidación en US$ - 1a. serie |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
de Consolidación en US$ - 2a. serie |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
de Consolidación en US$ - 3a. serie |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
de la Rep. Argentina Cupón Variable vta. 2005 |
0,0155 |
4 |
|
Letras
Externas de la Rep. Arg. en US$ vto. 2004 |
0,0155 |
4 |
|
Letras
del Tesoro US$ (LE 52, 56, 57, 58, 59 y 61) |
0,0020 |
3 |
|
Letras
del Tesoro US$ (LE 60) |
0,0060 |
3 |
|
Bonos
Garantizado a Tasa Fija R.A. en US$ (PAR) |
0,0155 |
4 |
|
Bonos
a Tasa Flotante en US$ (F.R.B.) |
0,0095 |
3 |
|
Bonos
Garant. a Tasa Flotante R.A. en US$ (DISCOUNT) |
0,0155 |
4 |
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2.
Acciones |
|
|
|
Acindar
|
0,0400 |
– |
|
Astra |
0,0300 |
- |
|
Banco
Río |
0,0350 |
- |
|
Bansud
|
0,0350 |
- |
|
Comercial
del Plata |
0,0350 |
- |
|
Siderar
|
0,0350 |
- |
|
Siderca
|
0,0300 |
- |
|
Banco
Francés |
0,0350 |
- |
|
Banco
Galicia |
0,0350 |
- |
|
Indupa
|
0,0350 |
- |
|
IRSA |
0,0200 |
- |
|
Pérez
Companc |
0,0200 |
- |
|
Renault
|
0,0400 |
- |
|
Telefónica
de Argentina |
0,0300 |
- |
|
Telecom.
|
0,0300 |
- |
|
Transportadora
de Gas del Sur |
0,0200 |
- |
|
YPF S.A. |
0,0200 |
- |
e. 12/1 Nº 305.830 v. 12/1/00